Chỉ báo ATR là một công cụ hữu ích để đánh giá độ biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách sử dụng ATR, bạn có thể xác định được điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời một cách hiệu quả hơn.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn khái niệm, cách tính và cách giao dịch với chỉ báo chỉ báo ATR. Hãy cùng theo dõi bài viết của CF Việt để tìm hiểu thêm nhé!
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR (Average True Range) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Nó được giới thiệu bởi J. Welles Wilder Jr. trong cuốn sách Tư tưởng mới trong Hệ thống kỹ thuật Giao dịch vào năm 1978.
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch tài chính, cụ thể như:
- Đo Lường Biến Động Giá: ATR được sử dụng để đo lường mức độ biến động của giá tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó giúp nhà giao dịch hiểu được mức độ rủi ro và cơ hội trong thị trường.
- Quyết Định Điểm Cắt Lỗ và Chốt Lời: Dựa trên giá trị ATR, người giao dịch có thể xác định mức độ rủi ro và lợi nhuận mong đợi cho mỗi giao dịch. ATR thường được sử dụng để đặt điểm cắt lỗ (stop-loss) và xác định mức chốt lời (take-profit) sao cho nó phản ánh mức độ biến động của thị trường.
- Xác Định Điểm Đảo Chiều: ATR có thể giúp nhà giao dịch xác định những vùng áp lực mua và áp lực bán cao, nơi có khả năng cao về sự đảo chiều của giá. Khi giá trị ATR cao, có thể cho thấy thị trường đang biến động mạnh và có thể chuẩn bị đảo chiều.
- Xác Định Mức Độ Rủi Ro và Tính Linh Hoạt: Dựa trên giá trị ATR, nhà đầu tư có thể đánh giá được mức độ rủi ro trong giao dịch của họ. Khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư có thể điều chỉnh chiến lược của mình để thích ứng với tình hình thị trường.
- Tìm Hiểu Về Xu Hướng Thị Trường: ATR không chỉ đo lường biến động tổng cộng mà còn cho biết biến động theo chiều hướng thị trường. Điều này giúp người giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và có thể điều chỉnh chiến lược của họ tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Ưu và nhược điểm khi giao dịch với chỉ báo ATR
Ưu điểm
- Giúp nhà giao dịch nắm bắt được mức độ biến động của thị trường, từ đó có thể xác định xu hướng, độ rủi ro, và cơ hội giao dịch.
- Có thể được sử dụng để đặt điểm cắt lỗ và chốt lời cho giao dịch, dựa trên biên độ giao dịch của tài sản.
- Được sử dụng để tìm kiếm các điểm đảo chiều của thị trường, kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, RSI hoặc các mô hình nến.
Nhược điểm
- Không xác định được hướng của xu hướng, mà chỉ đo độ mạnh của biến động giá.
- Sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh như tin tức, sự kiện hoặc các tác động bất thường của thị trường, làm cho biến động giá tăng hoặc giảm đột ngột.
- Chỉ báo ATR có thể bị trễ so với thực tế, do nó được tính bằng cách lấy trung bình cộng của các biên độ giao dịch trong quá khứ.
Cách giao dịch với chỉ báo ATR hiệu quả
Giao dịch với chỉ báo ATR có thể trở nên hiệu quả bằng cách sử dụng nó để xác định điểm cắt lỗ và điểm chốt lời trong chiến lược giao dịch của bạn.
Sử dụng ATR để xác định điểm cắt lỗ
Sử dụng ATR để xác định điểm cắt lỗ
Chính sự biến động của thị trường được đo lường thông qua chỉ báo ATR có thể giúp xác định mức độ rủi ro phù hợp và giảm nguy cơ bị quét stop loss. Dưới đây là cách bạn có thể tích hợp ATR vào quyết định điểm cắt lỗ:
- Chọn mức độ rủi ro hợp lý: Dựa trên giá trị ATR, xác định mức độ rủi ro mà bạn sẽ chấp nhận trong mỗi giao dịch. Nếu ATR cao, đồng nghĩa với mức độ biến động lớn, bạn có thể cân nhắc đặt mức rủi ro cao hơn.
- Áp dụng hệ số nhân với ATR: Nhân giá trị ATR với một hệ số nhất định để xác định mức độ cắt lỗ. Ví dụ, sử dụng 1.5 hoặc 2 lần giá trị ATR để đặt điểm cắt lỗ.
- Đặt điểm cắt lỗ theo chiều hướng đảo chiều: Đối với lệnh mua, đặt điểm cắt lỗ dưới đỉnh hỗ trợ gần nhất; và đối với lệnh bán, đặt điểm cắt lỗ trên đáy kháng cự gần nhất. Tuy nhiên, khi thị trường biến động mạnh (giá trị ATR cao), hãy xem xét việc đặt điểm cắt lỗ xa hơn để tránh bị quét trong những biến động ngắn hạn.
Sử dụng ATR để xác định điểm chốt lời
Sử dụng ATR để xác định điểm chốt lời
- Đo lường mức độ biến động: Sử dụng ATR để đo lường mức độ biến động của thị trường. Nếu ATR cao, có thể có cơ hội lớn cho việc chốt lời, nhưng cũng điều này đi kèm với mức độ rủi ro lớn.
- Xác định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý: Quyết định một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dựa trên giá trị ATR. Nếu ATR cao, bạn có thể xem xét việc chốt lời với tỷ lệ lớn hơn để tận dụng mức độ biến động.
- Sử dụng Trailing Stop theo ATR: Kết hợp ATR với lệnh Trailing Stop để theo dõi và điều chỉnh tự động mức chốt lời theo biến động của thị trường. Điều này giúp bảo vệ lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo chiều hướng mong đợi.
Ví dụ: Trường hợp chỉ báo ATR là 0.5 và hệ số là 2, thì điểm cắt lỗ sẽ cách giá vào lệnh 1 đơn vị (0.5 x 2) và điểm chốt lời sẽ cách giá vào lệnh 2 đơn vị (0.5 x 4).
Lời kết
Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích về cách giao dịch với chỉ báo ATR. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chỉ báo khác, bạn có thể tham khảo các bài viết trên top sàn Forex uy tín của CF Việt. Chúc các nhà đầu tư đạt nhiều thành công!
Tôi là Jennifer Nguyễn, tên thật là Nguyễn Quỳnh Thư, sinh năm 1995 tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại tôi đang là trader cho công ty CF Việt, với kinh nghiệm gần 7 năm trên thị trường, tôi hy vọng có thể cung cấp cho bạn những thông tin kiến thức bổ ích.
